ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 127 | THÁNG 10/2016

Hiệu ứng lan truyền giữa thị trường dầu thô và thị trường chứng khoán trong thời kỳ khủng hoảng tài chính

Huỳnh Thị Thúy Vy

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu hiệu ứng lan truyền giữa thị trường dầu thô (TTDT) thế giới và thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong thời kỳ khủng khoảng tài chính 2008-2009. Sử dụng các hàm Copula khác nhau, tác giả không tìm thấy sự phụ thuộc giữa hai chuỗi suất sinh lợi (SSL) của dầu và chứng khoán. Do đó, không tồn tại hiệu ứng lan truyền giữa hai thị trường này. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất dưới góc độ quản trị rủi ro và điều hành kinh tế vĩ mô trong giai đoạn khủng hoảng giá dầu.