ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 165 | THÁNG 12/2019

Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Lê Hoàng Vinh, Bùi Kim Dung, Lê Anh Nhàn

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng (RRTD) trong cho vay tại các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam. Mẫu nghiên cứu là 23 NHTM cổ phần trong giai đoạn 2009–2018, dữ liệu thứ cấp được tiếp cận từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các ngân hàng và dữ liệu vĩ mô từ Tổng cục Thống kê. Phân tích hồi quy theo GLS cho thấy, RRTD năm trước, khả năng sinh lời, đa dạng hóa thu nhập, quy mô ngân hàng và lạm phát có ảnh hưởng cùng chiều đến RRTD, trong khi vốn chủ sở hữu và tăng trưởng kinh tế có ảnh hưởng ngược chiều. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn tìm thấy ảnh hưởng phi tuyến dạng chữ U của tăng trưởng tín dụng (TTTD) đến RRTD. Dựa vào kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra các gợi ý, khuyến nghị nhằm mục tiêu phòng ngừa và kiểm soát cũng như giảm thiểu RRTD.


Factors Affecting Credit Risk in Vietnamese Joint Stock Commercial Banks

Abstract: This paper studies factors affecting credit risks in Vietnamese joint stock commercial banks. Research data is collected from audited financial statements of 23 commercial banks, and macroeconomic data from The General Statistics Office of Vietnam over the period of 2009–2018. Regression analysis with GLS shows that lagged credit risk, profitability, income diversification, bank size and inflation have strong and statistically significant positive effects on the credit risk; while bank capital and economic growth have negative effects on the credit risk. Regression results according to GLS also find nonlinear effects of loan growth on the credit risk with U-shape. According to research results, this thesis provides recommendations related to the target of preventing and controlling credit risks.